트레이딩 시스템에서 피해야 할, 과적합 : 안정적 수익을 위한 전략

트레이딩 시스템을 개발하는 과정에서 '과적합(Overfitting)'은 시스템 트레이더들에게 가장 큰 적이 될 수 있습니다. 과적합이 무엇인지, 그 원인과 어떻게 이를 피할 수 있는지에 대해 자세히 설명해 드리겠습니다.

과적합이란 무엇인가?

'과적합'은 '과도하게 최적화된 것'을 의미합니다. 과적합을 이해하고 이를 피하기 위해서는 '최적화(Optimization)'의 개념을 명확히 이해하는 것이 중요합니다.

최적화란 트레이딩 시스템을 개선하는 과정을 말합니다.

트레이딩에서 시스템을 최적화한다는 것은 일부 입력 값과 매개 변수를 변경하여 성과를 개선할 수 있는지 실험하는 것을 의미합니다. 최적화는 시스템의 안정성과 견고성을 확인하기 위한 중요한 단계입니다.

그러나 매개 변수의 선택과 변동이 과도하고 도구적일 경우, 전략의 성과를 크게 왜곡시킬 수 있습니다.

과적합이 발생하는 원리

과적합은 시스템의 조정 가능한 매개 변수를 통해 최고 수익을 생성하는 조합을 찾기 위해 과도하게 최적화하는 절차입니다. 이 과정의 결과로 일반적으로 좋은 성과를 보이는 수익 곡선이 나타나지만, 이러한 성과는 견고한 전략의 결과가 아닌 매개 변수의 과도한 조작으로 인해 발생한 것입니다.

따라서 이러한 결과는 특정 기간에만 얻을 수 있으며, 시스템의 실제 효과와 신뢰성을 평가하는 데에는 의미가 없습니다. 매개 변수 조작 외에도 과적합은 시스템이 적용되는 금융 상품의 선택에서 과도하게 선택적인 경우에도 발생할 수 있습니다.

과적합의 위험

과적합된 시스템의 주요 위험은 실제 시장에 적응하지 못하여 심각한 손실을 초래할 수 있다는 점입니다.

일반적으로 이러한 손실은 시스템이 실시간으로 작동하자마자 발생하지만, 일부 시스템은 잠시 동안 성공을 거두다가 결국 '깨지는' 경우도 있습니다.

과적합 외에도 시스템은 개발 단계에서 발견된 비효율성의 소멸로 인해 작동이 중단될 수 있습니다. 시장의 비효율성은 트레이더가 이익을 얻을 수 있게 하지만, 다른 트레이더의 행동이나 시장의 변화로 인해 이러한 비효율성은 사라질 수 있습니다.

과적합을 피하는 방법

1. 항상 논리적이고 합리적으로 진행하고, 과학적 방법을 따르세요.

2. 과도한 필터와 규칙을 피하세요.

3. 필수 매개 변수만 최적화하세요.

4. 개발 과정에서 입력 값을 신중하게 조절하세요. (최고의 결과만을 얻기 위해 집중하지 마세요)

이러한 팁을 따르면 진정으로 신뢰할 수 있고 견고한 시스템을 개발할 수 있습니다. 최적화의 목표는 과거에 최고의 성과를 낸 매개 변수 조합을 찾는 것이 아니라, 샘플 밖에서도 안정적인 결과를 생성할 수 있는 시스템을 만드는 것입니다.

결론

과적합은 특히 경험이 많지 않은 트레이더가 빠지기 쉬운 가장 큰 위험 중 하나입니다.

이는 시스템의 입력 값을 조절하여 최고의 결과를 내는 조합을 얻기 위해 과도하게 최적화하는 것을 의미합니다. 그러나 최고 순이익을 달성하기 위해서만 트레이딩 시스템의 매개 변수를 조작하거나 선택하는 것은 매우 심각한 실수입니다.

이러한 시스템은 과거 데이터에 완벽하게 적응은 하지만 샘플 밖에서는 수익을 낼 수 없습니다.

최적화의 목표는 시스템의 신뢰성과 안정성을 확인하고, 미래에도 잠재적으로 수익을 올릴 수 있는 능력을 검증하는 것입니다.

따라서 전략을 개발할 때는 논리적으로 진행하며, 너무 이상적인 수익 곡선을 만들어내는 입력 조합을 찾으려고 하지 말아야 합니다.

매개 변수를 조작하여 최고 순이익을 얻는 것은 시스템의 미래 신뢰성을 해칩니다. 검증된 결과를 따르는 방법론을 공부하고 따름으로써 과적합과 다른 일반적인 트레이딩 함정을 피할 수 있습니다.